株価の計量分析に自信ニキ助けて

1: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:40:33.36 ID:axKssXMZ0
株価のアブノーマルリターンてTOPIXとか日経225とかの収益率との差を取ると思うんやけど、そもそも日経225のアブノーマルリターンを知りたい時はどうすればいいんですか？


2: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:41:31.31 ID:axKssXMZ0
誰かおらんのか？
証券マンとかおるやろ？


3: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:42:26.75 ID:LJYw1tWz0
存在しないから無理やで


6: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:43:46.77 ID:axKssXMZ0
>>3
ファッ！？
じゃあ日経225への影響を知りたい時は何を基準に比べたらいいんや


10: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:45:51.16 ID:LJYw1tWz0
>>6
知らん


4: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:42:59.07 ID:rgKCj/eQM
そんなものはない


5: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:43:44.87 ID:ZOm49YcS0
机上の空論


8: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:45:00.08 ID:p6NoCoxT0
平日朝4時になんJ見てる証券マンがいるわけないよな


9: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:45:43.90 ID:axKssXMZ0
イベントスタディっていう手法で回帰分析したかったんやけどどれもこれも個別銘柄とTOPIXとのアブノーマルリターン使ってるんや
topixのイベントスタディってできないってことか？


11: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:46:15.68 ID:LJYw1tWz0
>>9
できないで
知らんけど


12: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:46:54.15 ID:ys2jzU/sM
なんやアブノーマルリターンって
卑猥な性具作っとる会社の株で設ける手法か？


13: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:48:15.32 ID:axKssXMZ0
じゃあイベント日1と0にするダミー変数の回帰分析ならできるんかな？
ワイの卒論最初から破綻してるやん…


14: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:48:35.32 ID:S3Qx5BAK0
ベータ値なら


17: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:50:12.64 ID:axKssXMZ0
>>14
具体的にどんなやり方でやればいいんですか？


15: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:50:06.14 ID:qXWjMbOz0
ディープラーニングでやれよ


16: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:50:11.33 ID:lMRPkalTp
日経平均をそのまま使うかもしくは世界の主要株式指数を加重平均したものを使うとかでいけるんとちゃう


18: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:51:36.75 ID:S3Qx5BAK0
日経平均自体が平均なのに
アブノーマルもなにもないような気がする


19: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:53:42.61 ID:axKssXMZ0
>>18
例えば金融政策が発表された日と日経平均の動きについての相関が有意にプラスに働いてるか知りたい時はどうすればいいんや


20: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:55:50.85 ID:e/Jo34ga0
効率的市場仮説ディスっとんか？あ？
アブノーマルリターンなら論文とかあるやろ、まずそれを見ればええやん


21: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 04:59:36.06 ID:SQ7rUngFd
>>20
この手合いは質問するふりして「こんな頭良さそうな質問できるわいって凄いやろ！」って謎アピールしたいだけやから


22: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 05:00:36.66 ID:axKssXMZ0
ンゴオオオオ
ワイの卒論！どうしてくれんねん発表今日やぞ何もしてないのに


23: 風吹けば名無し＠＼(^o^)／ 2016/07/05(火) 05:02:05.10 ID:LJYw1tWz0
>>22
アホちゃうけ




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